Le test de résistance au risque climatique de la BCE

La BCE a réalisé un test de résistance pour évaluer l'impact du changement climatique sur plus de 4 millions d'entreprises dans le monde et 1600 banques mondiales dans la zone européenne sur un horizon de 30 ans. L'objectif du développement d'un test de résistance climatique centralisé et descendant est d'évaluer la résilience des SNF et des banques de la zone euro face aux risques de transition et physiques.

Le test de résistance climatique de la BCE est basé sur trois scénarios :

Le scénario de transition ordonnée : Le scénario le plus favorable en termes d'impact économique potentiel.
Le scénario de transition désordonnée : Le scénario qui suppose une mise en œuvre tardive des mesures de politique climatique requises.
Le scénario chaud : Un scénario sans réglementation ni politique visant à limiter le changement climatique.

Le test de résistance de la BCE évalue l'impact du risque climatique sur le système bancaire de la zone euro par le biais des canaux du risque de crédit et du risque de marché.


Probabilité de défaut :

  • Dans un scénario chaud, la PD moyenne du portefeuille de prêts serait d'environ 2,3 % d'ici 2050, ce qui représente une augmentation de 7 % .
  • L'augmentation des PD du portefeuille de prêts pour une banque moyenne de la zone euro d'ici 2050 serait plus de deux fois plus élevée dans un monde chaud que dans un scénario de transition désordonnée.

  • Les banques subprime qui connaissent la plus forte augmentation à long terme des PD par rapport aux valeurs de 2020 sont domiciliées dans des pays plus vulnérables aux risques physiques.  

Si des politiques de transition vers une économie plus verte ne sont pas mises en place, les risques physiques deviennent de plus en plus élevés au fil du temps.

Perte en cas de défaut :

La modélisation de l'impact du changement climatique sur la (LGD) des portefeuilles est basée sur les canaux micro et macro. Le canal micro étudie la baisse de la garantie physique qui est endommagée par le risque physique.  Le canal macro saisit les changements de LGD causés par les chocs macro financiers, en particulier les changements du PIB dus à la transition et au risque physique.

D'ici 30 ans, les dommages causés aux garanties physiques auront un impact sur les LGD des portefeuilles de crédit des entreprises.

  • En raison de l'impact des dommages aux garanties physiques, les banques connaîtraient la plus forte augmentation moyenne des LGD de leur portefeuille dans un monde chaud.

  • Le fait qu'un niveau plus élevé de dommages aux garanties physiques semble dominer est illustré par la part de la protection des garanties physiques ayant " des niveaux similaires dans les pays vulnérables et non vulnérables ".
  • La part des prêts protégés par des garanties est extrêmement hétérogène d'un pays à l'autre, bien qu'elle soit en moyenne d'environ 50 %, dont la majeure partie est représentée par des garanties physiques.
  • Le graphique 41 présente la part des prêts protégés par des garanties physiques et non physiques au niveau des pays. Les pays présentant les expositions les plus importantes sont l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et la France.

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